2008年7月8日 4.成交：交易一旦达成，中国银行向客户进行交易证实。 5.结算：在每一利率互换日 进行实际交割。 业务示例. 某公司为扩大生产规模，准备出资购买 交易双方不交换本金，本金只是作为计算利息的基数。该产品通常表现为固定利率与 浮动利率的交换。 二、适用对象 该产品适用于以套期保值为目的、 2018年4月30日 什麼是利率掉期（IRS）? 利率掉期合約是一種市場流行及高流動性的金融衍生工具。 在利率掉期中,交易雙方以合約之名義金額，計算合約指定之固定 一）规避利率风险：让使用者对已有的债务，有机会利用利率掉期交易进行重新组合， 例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率，当利率下降时， 一、本通知所称掉期交易是指：交易双方针对交易一方的融资业务按照协议定期交换 支付义务。掉期交易的形式主要包括固定利率与浮动利率相交换的利率掉期、固定
又称利率重置周期，货币掉期交易中每隔一段固定的期限就会重新确定用于计算利息支付的浮动利率，该期限即定息周期。 利息重置频率隐含的期限即利率重置周期。 货币掉期交易中每隔一段固定的期限就会重新确定用于计算利息支付的浮动利率，该期限即定息周期。 2、付息周期. 货币掉期交易中交易双方每隔一段固定的期限会向对方支付换入货币计算的利息金额，该期限即为付息周期。 3、货币掉期相关日期 掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水
利率掉期交易（interest rate swap）是掉期交易最常见的一种。利率掉期交易合约首先确定一个名义本金（Notional Principal） ，然后需要相反的两方。在合约时间段中，其中一方同意定期付给另一方以固定利率（Fixed Rate）计算的现金流，另一方则同意定期回付以现时浮动利率计算的现金流，浮动利率经常 掉期交易（Swap Transaction）是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流（Cash Flow）的交易。较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易。
2020年5月18日 通过Swap Rate ，你可以更轻松地通过掉期交易来对冲或投资。 掉期利率是市场对 浮动利率的预期. 先简单介绍一下，什么是“掉期利率”？这是市场
2020年5月18日 通过Swap Rate ，你可以更轻松地通过掉期交易来对冲或投资。 掉期利率是市场对 浮动利率的预期. 先简单介绍一下，什么是“掉期利率”？这是市场 利率掉期名義金額=< 債券面值. 以浮息貸款備兌利率掉期交易的條件：. ✓. 客戶在本 行持有貸款. ✓. 利率掉期：客戶收取浮動利率／支付固定利率. ✓. 利率掉期貨幣= 2019年10月30日 一如其他國際市場，本港亦正進行利率改革，並將採用港元隔夜平均指數（HONIA） 作為香港銀行同業拆息（HIBOR）的備用參考利率。市場消息指出， 2014年3月18日 利率掉期交易”科目余额列入“交易性金融资产”或“交易性. 金融负债”予以披露，“公允 价值变动损益－衍生工具－远期. 交易/货币掉期/利率掉期”科目 2019年11月3日 (一)规避利率风险：让使用者对已有的债务， 有机会利用利率掉期交易进行重新组合 ，例如预期利率下跌时，可将固定利率形态的债务，换成浮动利率， 为避免融资成本浮动带来的投资风险，甲. 公司与境外银行（互换的对方）进行了利率 互换交易。 １、与互换方进行浮动利率与固定利率的互换，把浮. 动利率成本转换为 整个掉期交易过程通常不发生本金交换，结算通常采用“净额支付”方式，即只支付 利息差。 通过利率掉期交易，企业可以改变其资产或负债结构，从而可以主动管理 自身